Скоринг скорингу рознь

В переводе с английского скоринг - подсчет очков. С точки зрения банка скоринг сводится к оценке вероятности исполнения потенциальным заемщиком обязательств по кредитному договору.

Скоринг является элементом кредитной стратегии банка, которой он руководствуется при выдаче кредитов. У каждого банка - своя кредитная стратегия, но чаще всего в ее основе лежит так называемый анкетный скоринг (application scoring).

Его целью является разбор социо-демографических характеристик, сообщаемых о себе потенциальным заемщиком. Если заемщик соответствует параметрам, заложенным в систему, банк дает добро на выдачу кредита.

В западных странах скоринг существует многие десятилетия. Принципы, методики и подходы, лежащие в его основе все время совершенствовались и на нынешний день Скоринг является неотъемлемой частью процесса управления кредитными розничными рисками. В России же Скоринг появился сравнительно недавно, когда получила широкое распространение практика кредитования населения. Скоринг помогает банкам автоматизировать ход выдачи кредита и минимизировать употребление ручной обработки заявок.

От чего зависит свойство скоринговой системы?

У профессиональных банкиров есть пословица: "Скоринговая карта до того хороша, сколь хороши данные". Оттого качество скоринговой системы в первую очередность зависит от качества данных, используемых для построения математической модели скоринговой системы. У всех банков свои подходы к получению качественных данных. Одни отдают предпочтение не употреблять готовые скоринговые модели и выдавать кредиты всем желающим с тем, чтобы накопить достаточную историю и отгрохать модель. Другие прибегают к экспертной модели принятия решений и дорабатывают ее по мере поступления данных.

В любом случае, накопление данных - дорогостоящий процесс, причем не только для самих банков, но и для клиентов, которые компенсируют банкам повышенные риски в форме высоких процентных ставок по кредитам. Хотел бы отметить, что задачей скоринговой системы не является сведение к нулю уровня невозвратов. К сожалению, это совершить невозможно. Проблема скоринга - снабдить приемлемый порядок риска при необходимом уровне выдаваемых кредитов.

Какие системы предлагаются в эти дни на российском рынке и в чем их отличие?

Сегодня на российском рынке скоринговые решения предлагают следующие категории поставщиков: сторонние программисты и математики, кредитные бюро, специализированные поставщики скоринговых решений (такие как Experian). Кроме этого сами банки ещё ведут разработку внутренних скоринговых систем. При всем при том большинство собственных банковских разработок объективно ограничены широтой взглядов их создателей. Это могут быть прекрасные специалисты, они способны результативно автоматизировать процесс в рамках поставленной задачи. И все-таки самописные решения нечасто остаются до того же хороши в долго- и среднесрочной перспективе, так как последующая адаптация и масштабирование таких решений ограничена их же создателями.

Качество решений сторонних программистов или математиков (при создании математико-статистических моделей), выполняющих по заказу банка разработку программного обеспечения, на все сто зависит от понимания банком собственных потребностей, как в настоящем, так и в будущем, конкретных целей внедрения скорингового решения, а кроме того ожиданий и ряда других факторов. Соответственно, неточно поставленная задача или неверно оцененные потребности, могут в результате повернуться дополнительными затратами или потерями.

С недавнего времени крупнейшие российские кредитные бюро также предлагают скоринговые услуги розничным банкам. Данная услуга является основополагающей для оценки кредитного риска на рынках с большим количеством накопленных в кредитных бюро историях. Однако данная услуга не отменяет механизмы принятия решений в каждом индивидуальном банке, так как у каждого банка будут разниться продукты и условия кредитования

Комплексные решения для работы с заемщиками предлагают только специализированные поставщики продуктов для аналитической поддержки кредитных решений. Превосходство таких компаний содержится в том, что специализированные решения вбирают в себя навык работы других банков и стабильно совершенствуются, чтобы подобать рыночным реалиям. Больше того, специализированные поставщики являются специалистами в сфере розничного кредитования и разработки программных продуктов. Помимо скоринговых решений, такие компании предлагают решения для проведения последовательной кредитной политики, системы сбора долгов и предотвращения мошенничества, консалтинг и многое другое.

Каков охват инвестиций нужный для получения высококачественной скоринговой системы?

Существует море факторов, которые не позволяют вручить однозначный отклик на тот самый вопрос. Во-первых, все зависит от масштабов операций банка. Банк, обладающий малой филиальной сетью, будет обладать одни потребности, а изрядный банк с представительствами во всех регионах страны - абсолютно иные. Если мы говорим о разработке банком собственной скоринговой системы и надлежащей информационной инфраструктуры, речь может топать о сотнях тысяч долларов. Дорогостоящими являются и комплексные решения от специализированных поставщиков, но о преимуществах этих систем я уже говорил выше. В этом случае стоимость оправдывает их качество.

Весьма интересным решением на рынке ныне является аутсорсинг скоринговых услуг, предлагаемый нашей компанией. Аутосорсинг обладает рядом важных преимуществ. Он позволяет банку избежать высоких затрат на разработку или внедрение скорингового программного обеспечения, банк может на практике молниеносно подключиться к системе, созданной и отлаженной ИТ-компанией. Стартовых вложений не требуется: расчет идет за транзакцию - обработку одной заявки. Таким образом, аутсорсинг позволяет скоро повернуть новоиспеченный бизнес.

Keywords: